Thống kê và dữ liệu lớn

Một số người Bayes tấn công suy luận thường xuyên nói rằng "không có phân phối lấy mẫu duy nhất" bởi vì nó phụ thuộc vào ý định của nhà nghiên cứu (Kruschke, Aguinis, & Joo, 2012, tr. 733). Chẳng hạn, giả sử một nhà nghiên cứu bắt đầu thu …

15 distributions  inference  frequentist 

Tôi đang làm việc trên một chuỗi thời gian có giá trị hoàn toàn tích cực . Làm việc với các mô hình khác nhau bao gồm AR, MA, ARMA, v.v., tôi không thể tìm thấy một cách dễ dàng để đạt được các dự báo tích cực nghiêm ngặt. …

15 time-series  forecasting  constrained-regression 

Tôi đang cố gắng hiểu làm thế nào các tham số được ước tính trong mô hình ARIMA / Hộp Jenkins (BJ). Thật không may, không có cuốn sách nào tôi gặp phải mô tả thủ tục ước tính, chẳng hạn như thủ tục ước tính Log-Likabilities một cách chi …

15 time-series  forecasting  arima  optimization  box-jenkins 

Tôi bối rối trong việc áp dụng kỳ vọng trong mẫu số. E(1/X)=?E(1/X)=?E(1/X)=\,? nó có thể là 1/E(X)1/E(X)1/E(X)\,?

15 expected-value 

Các thử nghiệm hoán vị (còn gọi là thử nghiệm ngẫu nhiên, thử nghiệm ngẫu nhiên lại hoặc thử nghiệm chính xác) rất hữu ích và có ích khi giả định phân phối bình thường theo yêu cầu, t-testkhông được đáp ứng và khi chuyển đổi các giá trị theo …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Tôi đã có một số dữ liệu (158 trường hợp) được lấy từ câu trả lời theo thang đo Likert cho 21 mục câu hỏi. Tôi thực sự muốn / cần thực hiện phân tích hồi quy để xem mục nào trong bảng câu hỏi dự đoán câu trả lời …

15 regression  distributions  nonparametric 

Tôi đang cố gắng để hiểu logic phân tách d trong Mạng lưới quan hệ nhân quả. Tôi biết thuật toán hoạt động như thế nào, nhưng tôi không hiểu chính xác lý do tại sao "luồng thông tin" hoạt động như đã nêu trong thuật toán. Ví dụ trong …

15 bayesian  causality  graphical-model  bayesian-network 

Đây là một câu hỏi rất cơ bản. Tại sao chúng ta sử dụng một phân phối vuông chi? Ý nghĩa của phân phối này là gì? Tại sao đây là phân phối được sử dụng để tạo khoảng tin cậy cho phương sai? Mỗi nơi tôi google cho một …

15 variance  chi-squared 

Bất cứ ai có thể giúp tôi hiểu công thức tương quan Pearson? mẫu rrr = giá trị trung bình của các sản phẩm của các điểm chuẩn của các biến XXX và YYY . Tôi hiểu được lý do tại sao họ cần tiêu chuẩn hóa và , nhưng …

15 correlation  descriptive-statistics  pearson-r 

Tôi vẫn còn khá mới đối với các mô hình tuyến tính tổng quát và tôi phải vật lộn với rất nhiều ký hiệu trong hầu hết các văn bản GLM mà tôi đã chọn. Có những cuốn sách GLM cực kỳ phổ biến cho vay bản thân tốt hơn …

15 regression  generalized-linear-model  references 

Tôi chưa quen với glmnetgói này và tôi vẫn không chắc chắn về cách diễn giải kết quả. Bất cứ ai có thể xin vui lòng giúp tôi đọc các dấu vết sau đây? Biểu đồ thu được bằng cách chạy như sau: library(glmnet) return <- matrix(ret.ff.zoo[which(index(ret.ff.zoo)==beta.df$date[2]), ]) data <- …

15 r  data-visualization  interpretation  lasso  glmnet 

Tôi hiện đang đọc về Phương pháp Bayes trong Tiến hóa phân tử tính toán của Yang. Trong phần 5.2, nó nói về các linh mục, và đặc biệt là Không thông tin / căn hộ / mơ hồ / khuếch tán, liên hợp và siêu linh mục. Điều này …

15 bayesian  prior 

Có thể trích xuất các điểm dữ liệu từ di chuyển dữ liệu trung bình? Nói cách khác, nếu một tập hợp dữ liệu chỉ có các đường trung bình di chuyển đơn giản của 30 điểm trước đó, thì có thể trích xuất các điểm dữ liệu gốc không? …

15 data-transformation  average  point-estimation 

Giả sử XXX và YYY có giây thứ hai hữu hạn. Trong không gian Hilbert của các biến ngẫu nhiên có thời điểm hữu hạn thứ hai (với sản phẩm bên trong của T1,T2T1,T2T_1,T_2 được xác định bởi E(T1T2)E(T1T2)E(T_1T_2) , ||T||2=E(T2)||T||2=E(T2)||T||^2=E(T^2) ), chúng ta có thể giải thích E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X) như …

15 variance  conditional-expectation 

Từ Wikipedia Các quan sát có ảnh hưởng là những quan sát có ảnh hưởng tương đối lớn đến các dự đoán của mô hình hồi quy. Từ Wikipedia Điểm đòn bẩy là những quan sát, nếu có, được thực hiện ở các giá trị cực trị hoặc ngoại lai …

15 regression  outliers  leverage