Câu hỏi được gắn thẻ «moments»

Tôi nhận thấy trong các phương pháp thống kê / học máy, một phân phối thường được xấp xỉ bởi một Gaussian, và sau đó Gaussian được sử dụng để lấy mẫu. Họ bắt đầu bằng cách tính toán hai khoảnh khắc đầu tiên của phân phối và sử dụng …

14 probability  sampling  moments 

Vì vậy, tôi có một quá trình ngẫu nhiên tạo ra các biến ngẫu nhiên được phân phối thông thường . Đây là hàm mật độ xác suất tương ứng:XXX Tôi muốn ước tính phân phối của một vài khoảnh khắc của phân phối ban đầu đó, giả sử khoảnh …

13 estimation  bias  fitting  lognormal  moments 

Những thử nghiệm nào có sẵn để thử nghiệm hai mẫu độc lập cho giả thuyết null mà chúng đến từ các quần thể có cùng độ lệch? Có một thử nghiệm 1 mẫu cổ điển để xem độ nghiêng có bằng một số cố định hay không (thử nghiệm …

13 hypothesis-testing  distributions  bootstrap  moments  l-moments 

Trong thống kê tròn, giá trị kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên với giá trị trên vòng tròn S được định nghĩa là m 1 ( Z ) = ∫ S z P Z ( θ ) d θ (xem wikipedia ). Đây là một định nghĩa rất tự …

13 mathematical-statistics  moments  intuition  circular-statistics 

Tôi có một bộ dữ liệu rất lớn và thiếu khoảng 5% giá trị ngẫu nhiên. Các biến này có mối tương quan với nhau. Ví dụ R tập dữ liệu sau đây chỉ là một ví dụ đồ chơi với dữ liệu tương quan giả. set.seed(123) # matrix of …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Có bất kỳ phân phối không giống nhau nào có cùng chức năng tạo mô men không?

12 distributions  moments  mgf 

Có sự tương đồng với thời điểm cao hơn bất bình đẳng của Ch Quashev trong trường hợp một phía không? Bất đẳng thức Ch Quashev-Cantelli dường như chỉ có tác dụng đối với phương sai, trong khi bất đẳng thức của Ch Quashev có thể dễ dàng được tạo …

12 approximation  moments  probability-inequalities 

Tôi đã suy nghĩ về ý nghĩa của gia đình quy mô địa điểm. Theo tôi hiểu rằng đối với mỗi thành viên của một gia đình quy mô vị trí với các thông số địa điểm và quy mô, sau đó sự phân bố của không phụ thuộc của …

12 probability  distributions  mathematical-statistics  random-variable  moments 

Các khoảnh khắc -thứ của một biến ngẫu nhiên là hữu hạn nếu X E ( | X r | ) &lt; ∞rrrXXXE(|Xr|)&lt;∞E(|Xr|)&lt;∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty Tôi đang cố gắng chỉ ra rằng với bất kỳ số nguyên dương nào , thì khoảnh khắc thứ cũng là hữu hạn.s E …

12 self-study  moments  function 

Cách tốt nhất để ước tính cho hai số nguyên đã cho m , n khi bạn biết trung bình μ , phương sai σ 2 , độ lệch γ 1 và độ nhiễu quá mức γ 2 của phân bố rời rạc X , và đó là rõ ràng …

11 probability  distributions  moments  approximation  saddlepoint-approximation 

Tôi tò mò liệu có một biến đổi nào làm thay đổi độ lệch của một biến ngẫu nhiên mà không ảnh hưởng đến sự suy yếu. Điều này tương tự như cách biến đổi affine của RV ảnh hưởng đến giá trị trung bình và phương sai, nhưng không …

11 data-transformation  random-variable  moments 

Tôi có một tình huống mà tôi có thể ước tính (lần đầu tiên) khoảnh khắc của tập dữ liệu và muốn sử dụng nó để tạo ước tính của hàm mật độ.kkk Tôi đã bắt gặp bản phân phối Pearson , nhưng nhận ra nó chỉ dựa vào 4 …

11 pdf  kernel-smoothing  moments 

ai đó có thể cung cấp một trực giác về lý do tại sao các khoảnh khắc phân phối xác suất cao hơn như khoảnh khắc p(x)thứ ba và thứ tư tương ứng với độ lệch và kurtosis không? cụ thể, tại sao sự sai lệch về giá trị trung …

11 mathematical-statistics  skewness  moments  intuition  kurtosis 

Tôi đang sử dụng các ước lượng thông thường cho , nhưng tôi nhận thấy rằng 'kẻ xuất' thậm chí nhỏ trong phân phối thực nghiệm của tôi, tức là đỉnh núi nhỏ xa trung tâm, ảnh hưởng đến nó rất nhiều. Có một ước tính kurtosis mạnh mẽ hơn?K^=μ^4σ^4K^=μ^4σ^4\hat{K}=\frac{\hat{\mu}_4}{\hat{\sigma}^4}

11 outliers  robust  moments  kurtosis 

Tôi đang tính toán hiệp phương sai của một phân phối song song và tôi cần kết hợp các kết quả phân tán vào trên Gaussian số ít. Làm thế nào để tôi kết hợp cả hai? Nội suy tuyến tính giữa hai gần như hoạt động, nếu chúng được …

11 covariance  moments