Câu hỏi được gắn thẻ «expected-value»

Chúng tôi đang xử lý phân phối hợp lý trong một khóa học tài chính và sách giáo khoa của tôi chỉ nói rằng điều này là đúng, điều mà tôi thấy khó chịu vì nền tảng toán học của tôi không mạnh lắm nhưng tôi muốn có trực giác. …

13 distributions  expected-value  lognormal 

Đối với các biến ngẫu nhiên và ma trận bán xác định dương A : Có biểu thức đơn giản hóa cho giá trị mong đợi, E [ T r ( X T A X ) ] và phương sai, V a r [ T r ( X T A …

13 variance  mathematical-statistics  expected-value  random-matrix 

Tôi muốn tìm hiểu cách tính giá trị mong đợi của một biến ngẫu nhiên liên tục. Dường như giá trị kỳ vọng là E[X]=∫∞−∞xf(x)dxE[X]=∫−∞∞xf(x)dxE[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x nơi f(x)f(x)f(x) là hàm mật độ xác suất của XXX . Giả sử hàm mật độ xác suất của XXX là f(x)=12π−−√e−x22f(x)=12πe−x22f(x) …

13 random-variable  pdf  expected-value 

Cách xây dựng một ví dụ về phân phối xác suất mà , giả sử ?E ( 1X )=1E ( X )E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)} P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 Sự bất bình đẳng xuất phát từ sự bất bình đẳng của Jensen đối với RV có giá trị dương giống như (bất đẳng thức ngược nếu …

12 probability  distributions  random-variable  expected-value 

Tôi tiếp tục đọc các tạp chí kinh tế về một kết quả cụ thể được sử dụng trong các mô hình tiện ích ngẫu nhiên. Một phiên bản của kết quả là: if ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, Gumbel ( μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i , thì: E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln(∑iexp{δi}),E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln⁡(∑iexp⁡{δi}),E[\max_i(\delta_i + \epsilon_i)] = \mu + …

12 expected-value  gumbel 

Tôi tò mò về báo cáo kết quả thực hiện ở dưới cùng của trang đầu tiên trong văn bản này về điều chỉnhR2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). Văn bản nêu rõ: Logic của việc điều chỉnh như sau: trong hồi quy nhiều bình thường, một dự đoán ngẫu nhiên giải thích …

12 regression  expected-value  goodness-of-fit  r-squared 

Tôi có một bộ dữ liệu rất lớn và thiếu khoảng 5% giá trị ngẫu nhiên. Các biến này có mối tương quan với nhau. Ví dụ R tập dữ liệu sau đây chỉ là một ví dụ đồ chơi với dữ liệu tương quan giả. set.seed(123) # matrix of …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Chúng tôi vẽ mẫu, mỗi mẫu có kích thước , độc lập với phân phối Bình thường .NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Từ các mẫu sau đó chúng tôi chọn 2 mẫu có tương quan Pearson (tuyệt đối) cao nhất với nhau.NNN Giá trị mong đợi của mối tương quan này là gì? Cảm …

12 correlation  normal-distribution  expected-value  maximum 

Nếu được phân phối theo cấp số nhân với tham số \ lambda và X_i độc lập với nhau, thì kỳ vọng củaXiXiX_i(i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n)λλ\lambdaXiXiX_i (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 về mặt nnn và λλ\lambda và các hằng số khác? Lưu ý: Câu hỏi này đã nhận được câu trả lời toán học …

12 expected-value  exponential  gamma-distribution 

Nếu giá trị mong đợi của là , giá trị mong đợi của ? Nó có thể được tính toán phân tích?Gamma(α,β)Gamma(α,β)\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)αβαβ\frac{\alpha}{\beta}log(Gamma(α,β))log⁡(Gamma(α,β))\log(\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)) Các tham số tôi đang sử dụng là tỷ lệ hình dạng.

12 expected-value  gamma-distribution 

Chỉ cần tự hỏi nếu có thể tìm thấy giá trị Mong đợi của x nếu nó được phân phối bình thường, với giá trị dưới một giá trị nhất định (ví dụ, dưới giá trị trung bình).

12 normal-distribution  conditional-probability  expected-value 

Nếu tuân theo phân phối Cauchy thì cũng tuân theo chính xác phân phối tương tự như ; xem chủ đề này .XXXY=X¯=1n∑ni=1XiY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_iXXX Liệu tài sản này có một tên? Có bất kỳ phân phối nào khác mà điều này là đúng? BIÊN TẬP …

11 distributions  expected-value  central-limit-theorem  cauchy 

Nếu phân phối Gamma được tham số hóa với và , thì:betaαα\alphaββ\beta E( Γ ( α , β) ) = ΑβE(Γ(α,β))=αβ E(\Gamma(\alpha, \beta)) = \frac{\alpha}{\beta} Tôi muốn tính toán kỳ vọng của một Gamma bình phương, đó là: E( Γ ( α , β)2) = ?E(Γ(α,β)2)=? E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = ? …

11 expected-value  gamma-distribution 

Cho một chuỗi các biến ngẫu nhiên iid, giả sử, cho i = 1 , 2 , . . . , n , Tôi đang cố gắng ràng buộc số lần dự kiến ​​trung bình theo kinh nghiệm 1Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,nsẽ vượt quá một giá trị,c≥0, như chúng …

11 mathematical-statistics  expected-value  bounds 

Bất cứ ai cũng có thể chỉ ra giá trị và phương sai dự kiến ​​của Poisson bằng 0, với hàm khối lượng xác suất f(y)={π+(1−π)e−λ,(1−π)λye−λy!,if y=0if y=1,2....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if }y=0 \\ (1-\pi)\frac{\lambda^{y}e^{-\lambda}}{y!}, & \text{if }y=1,2.... \end{cases} Trong đó là xác suất quan sát …

11 variance  poisson-distribution  expected-value  zero-inflation