Câu hỏi được gắn thẻ «unbiased-estimator»

Đặt là một mẫu ngẫu nhiên trong phân phối cho . I E,X1,...,XnX1,...,Xn X_1, ...,X_nGeometric(θ)Geometric(θ)Geometric(\theta)0&lt;θ&lt;10&lt;θ&lt;10<\theta<1 pθ( X ) = θ ( 1 - θ )x - 1Tôi{ 1 , 2 , . . . }( x )pθ(x)=θ(1−θ)x−1I{1,2,...}(x)p_{\theta}(x)=\theta(1-\theta)^{x-1} I_{\{1,2,...\}}(x) Tìm công cụ ước tính không thiên vị với phương sai tối …

10 probability  self-study  estimation  unbiased-estimator  exponential-family 

Tôi muốn hiểu một vài thực tế về các công cụ ước tính khả năng tối đa (MLE) cho các hồi quy logistic. Có đúng là, nói chung, MLE cho hồi quy logistic là sai lệch? Tôi sẽ nói có". Tôi biết, ví dụ, kích thước mẫu đó có liên …

10 logistic  maximum-likelihood  unbiased-estimator  bias 

Giả sử rằng tôi có nnn thông số tích cực để ước lượng μ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_n và họ tương ứng với nnn ước lượng không chệch sản xuất bởi các ước lượng μ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n} , tức là E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm E[\hat{\mu_1}]=\mu_1 , E[μ2^]=μ2E[μ2^]=μ2\mathrm E[\hat{\mu_2}]=\mu_2 và cứ thế. Tôi muốn để ước tính min(μ1,μ2,...,μn)min(μ1,μ2,...,μn)\mathrm{min}(\mu_1,\mu_2,...,\mu_n) sử dụng …

9 unbiased-estimator  estimators  minimum 

Ví dụ: Tôi có một câu trong mô tả công việc: "Kỹ sư cao cấp Java ở Anh". Tôi muốn sử dụng một mô hình học tập sâu để dự đoán nó thành 2 loại: English và IT jobs. Nếu tôi sử dụng mô hình phân loại truyền thống, nó …

9 machine-learning  deep-learning  natural-language  tensorflow  sampling  distance  non-independent  application  regression  machine-learning  logistic  mixed-model  control-group  crossover  r  multivariate-analysis  ecology  procrustes-analysis  vegan  regression  hypothesis-testing  interpretation  chi-squared  bootstrap  r  bioinformatics  bayesian  exponential  beta-distribution  bernoulli-distribution  conjugate-prior  distributions  bayesian  prior  beta-distribution  covariance  naive-bayes  smoothing  laplace-smoothing  distributions  data-visualization  regression  probit  penalized  estimation  unbiased-estimator  fisher-information  unbalanced-classes  bayesian  model-selection  aic  multiple-regression  cross-validation  regression-coefficients  nonlinear-regression  standardization  naive-bayes  trend  machine-learning  clustering  unsupervised-learning  wilcoxon-mann-whitney  z-score  econometrics  generalized-moments  method-of-moments  machine-learning  conv-neural-network  image-processing  ocr  machine-learning  neural-networks  conv-neural-network  tensorflow  r  logistic  scoring-rules  probability  self-study  pdf  cdf  classification  svm  resampling  forecasting  rms  volatility-forecasting  diebold-mariano  neural-networks  prediction-interval  uncertainty 

Mô tả chung Công cụ ước tính hiệu quả (có phương sai mẫu bằng với giới hạn Cramérọt Rao) có tối đa hóa xác suất để gần với tham số thực không?θθ\theta Giả sử chúng tôi so sánh sự khác biệt hoặc khác biệt tuyệt đối giữa ước tính và …

9 mathematical-statistics  unbiased-estimator  sufficient-statistics  stochastic-ordering 

Tôi đang đọc bài học sâu của Ian Goodfellow et al. Nó giới thiệu thiên vị vì trong đó và là tham số ước tính và tham số thực bên dưới.B i a s ( θ ) = E( θ^) - θBTôimộtS(θ)= =E(θ^)-θBias(\theta)=E(\hat\theta)-\thetaθ θθ^θ^\hat\thetaθθ\theta Mặt khác, tính nhất quán được …

9 estimation  bias  unbiased-estimator  consistency 

Giả sử chúng ta thay thế hàm mất mát của hồi quy logistic (thường là khả năng log) bằng MSE. Nghĩa là, vẫn có tỷ lệ chênh lệch log là một hàm tuyến tính của các tham số, nhưng giảm thiểu tổng số chênh lệch bình phương giữa xác suất …

9 logistic  maximum-likelihood  unbiased-estimator  mse 

Tôi đang tìm phương trình chính xác để tính hiệp phương sai mẫu không thiên vị. Các nguồn Internet khá hiếm về chủ đề này và tất cả đều sử dụng các phương trình khác nhau. Phương trình rất có thể tôi đã tìm thấy là phương trình này: qjk=∑Ni=1wi(∑Ni=1wi)2−∑Ni=1w2i∑Ni=1wi(xij−x¯j)(xik−x¯k).qjk=∑i=1Nwi(∑i=1Nwi)2−∑i=1Nwi2∑i=1Nwi(xij−x¯j)(xik−x¯k).q_{jk}=\frac{\sum_{i=1}^{N}w_i}{\left(\sum_{i=1}^{N}w_i\right)^2-\sum_{i=1}^{N}w_i^2} …

9 covariance  unbiased-estimator  weighted-data 

Độ lệch và kurtosis được xác định là: ζ4=E[(X-μ)4]ζ3= E[ ( X- μ )3]E[ ( X- μ )2]3 / 2= μ3σ3ζ3= =E[(X-μ)3]E[(X-μ)2]3/2= =μ3σ3\zeta_3 = \frac{E[(X-\mu)^3]}{E[(X-\mu)^2]^{3/2}} = \frac{\mu_3}{\sigma^3} ζ4= E[ ( X- μ )4]E[( X- μ)2]2= =μ4σ4ζ4= =E[(X-μ)4]E[(X-μ)2]2= =μ4σ4\zeta_4 = \frac{E[(X-\mu)^4]}{E[(X-\mu)^2]^2} = \frac{\mu_4}{\sigma^4} Các công thức sau đây được sử dụng …

8 skewness  unbiased-estimator  kurtosis 

Sử dụng bài kiểm tra T của Sinh viên, T-Critical được tính thông qua: t = X¯- μ0s / n√t= =X¯-μ0S/nt = \frac{\bar{X} - \mu_{0}}{s / \sqrt{n}} Nhìn vào bài viết trên Wikipedia về các ước tính không thiên vị của độ lệch chuẩn, có phần kết quả cho phân …

8 t-test  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution 

Tôi đã đọc tuyên bố này nhiều lần nhưng chưa bao giờ bắt gặp một bằng chứng. Tôi muốn thử tự sản xuất một cái nhưng tôi thậm chí không chắc chắn về việc sử dụng ký hiệu nào. Bất cứ ai có thể giúp tôi với điều này?

8 mathematical-statistics  random-forest  unbiased-estimator  proof 

Bản thân tôi sẽ luôn luôn sử dụng trung bình hình học để ước tính trung bình logic. Tuy nhiên, trong thế giới công nghiệp, đôi khi sử dụng trung bình mẫu cho kết quả tốt hơn. Câu hỏi đặt ra là, có một phạm vi / điểm cắt bắt …

8 median  unbiased-estimator  lognormal 

Tôi có một tham số nằm giữa . Hãy để chúng tôi nói rằng tôi có thể chạy thử nghiệm và nhận được \ hat {\ theta} = \ theta + w , trong đó w là một Gaussian tiêu chuẩn. Những gì tôi cần là một ước tính của …

8 estimation  mathematical-statistics  unbiased-estimator  proof 

Chúng ta biết rằng nếu một công cụ ước tính là một công cụ ước tính không thiên vị của theta và nếu phương sai của nó có xu hướng 0 vì n có xu hướng vô cùng thì đó là một công cụ ước tính nhất quán cho theta. …

8 probability  variance  mathematical-statistics  unbiased-estimator  consistency 

Tôi muốn tính toán tham số của phân bố mũ từ một quần thể mẫu được đưa ra khỏi phân phối này trong các điều kiện sai lệch. Theo như tôi biết, đối với một mẫu gồm n giá trị, công cụ ước tính thông thường là . Tuy nhiên …

8 distributions  estimation  bias  unbiased-estimator  exponential