Câu hỏi được gắn thẻ «normal-distribution»

Đôi khi tôi đã thấy sách giáo khoa đề cập đến tham số thứ hai trong phân phối chuẩn là độ lệch chuẩn và phương sai. Ví dụ: biến ngẫu nhiên X ~ N (0, 4). Không rõ liệu sigma hay sigma bình phương có bằng 4. Tôi chỉ muốn …

16 distributions  normal-distribution 

Đạo hàm đầu tiên của phân phối bình thường là gì, bạn có thể tái tạo đạo hàm đó và cũng giải thích nó trong bối cảnh lịch sử của nó không? Ý tôi là, nếu loài người quên đi sự phân phối bình thường, thì cách nào có khả …

16 probability  distributions  normal-distribution  references  history 

Tôi đã học được rằng phân phối chuẩn thông thường là duy nhất bởi vì giá trị trung bình và phương sai được cố định ở mức 0 và 1 tương ứng. Bởi thực tế này, tôi tự hỏi nếu bất kỳ hai biến ngẫu nhiên tiêu chuẩn phải độc …

16 normal-distribution  independence 

Khẳng định này đã được nêu ra trong câu trả lời hàng đầu cho câu hỏi này . Tôi nghĩ rằng câu hỏi "tại sao" đủ khác biệt để nó đảm bảo một chủ đề mới. Googling "biện pháp liên kết toàn diện" không tạo ra bất kỳ lượt truy …

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

Đặt biểu thị trung vị và để biểu thị giá trị trung bình của một mẫu ngẫu nhiên có kích thước từ một phân phối là . Làm cách nào tôi có thể tính ?YYYˉXX¯\bar{X}n=2k+1n=2k+1n=2k+1N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E(Y|ˉX=ˉx)E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Theo trực giác, vì giả định quy tắc, sẽ hợp lý khi cho rằng và …

16 self-study  normal-distribution  mathematical-statistics  expected-value  conditional-expectation 

Tôi muốn vẽ một mẫu . Wikipedia gợi ý sử dụng Cholesky hoặc Eigendecro , tức là hoặc x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T Và do đó, mẫu có thể được rút ra thông qua: hoặc trong đó x=D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} x=QΛ−−√vx=QΛv …

16 normal-distribution  random-generation  svd  cholesky 

Giả sử rằng tôi có hai phân phối biên đơn biến, giả sử và , mà tôi có thể mô phỏng từ đó. Bây giờ, xây dựng phân phối chung của chúng bằng copula Gaussian , ký hiệu là . Tất cả các thông số được biết đến.G C ( …

16 normal-distribution  simulation  copula 

Nếu tôi có hai biến ngẫu nhiên độc lập và có nghĩa là và \ mu_Y và độ lệch chuẩn \ sigma_X và \ sigma_Y và tôi phát hiện ra rằng X + Y = c , thì (giả sử tôi không mắc lỗi nào) phân phối có điều kiện …

16 normal-distribution  conditional-probability 

Tôi có quan sát được ghép nối ( , ) được rút ra từ một phân phối chưa biết phổ biến, có các khoảnh khắc thứ nhất và thứ hai hữu hạn, và đối xứng quanh giá trị trung bình.NNNXTôiXTôiX_iYTôiYTôiY_i Đặt độ lệch chuẩn của (vô điều kiện trên ) …

16 distributions  hypothesis-testing  standard-deviation  normal-distribution 

Tôi đang cố gắng học thống kê vì tôi thấy rằng nó phổ biến đến mức nó cấm tôi học một số thứ nếu tôi không hiểu đúng. Tôi gặp khó khăn trong việc hiểu khái niệm này về phân phối mẫu của phương tiện mẫu. Tôi không thể hiểu …

16 distributions  normal-distribution  sampling  normality-assumption 

Đặt {Xi}ni=1{Xi}i=1n\{X_i\}_{i=1}^n là một họ các biến ngẫu nhiên iid lấy các giá trị trong [0,1][0,1][0,1] , có giá trị trung bình μμ\mu và phương sai σ2σ2\sigma^2 . Một khoảng tin cậy đơn giản cho giá trị trung bình, sử dụng σσ\sigma bất cứ khi nào nó được biết đến, …

15 normal-distribution  confidence-interval  references  asymptotics  approximation 

Để mô phỏng phân phối bình thường từ một tập hợp các biến thống nhất, có một số kỹ thuật: Thuật toán Box-Muller , trong đó một mẫu lấy hai đồng phục độc lập thay đổi trên và biến chúng thành hai phân phối chuẩn thông thường độc lập thông …

15 normal-distribution  simulation  uniform 

Gần đây tôi đã mua một tài nguyên phỏng vấn khoa học dữ liệu trong đó một trong những câu hỏi xác suất như sau: Rút ra từ một phân phối bình thường với các tham số đã biết, làm thế nào bạn có thể mô phỏng các bản vẽ …

15 self-study  normal-distribution  simulation  uniform 

Tôi có một vấn đề với tính quy tắc của một số dữ liệu tôi có: Tôi đã thực hiện một thử nghiệm Kolmogorov nói rằng nó không bình thường với p = .0000, tôi không hiểu: độ lệch của phân phối của tôi = -. 497 và sự suy …

15 normal-distribution  spss  kolmogorov-smirnov  histogram  qq-plot 

Các thử nghiệm hoán vị (còn gọi là thử nghiệm ngẫu nhiên, thử nghiệm ngẫu nhiên lại hoặc thử nghiệm chính xác) rất hữu ích và có ích khi giả định phân phối bình thường theo yêu cầu, t-testkhông được đáp ứng và khi chuyển đổi các giá trị theo …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information