Câu hỏi được gắn thẻ «variance»

Độ lệch bình phương dự kiến ​​của một biến ngẫu nhiên so với giá trị trung bình của nó; hoặc, độ lệch bình phương trung bình của dữ liệu về giá trị trung bình của chúng.

3
Phân tích thành phần chính trong trò chơi ngược về phía trước: có bao nhiêu phương sai của dữ liệu được giải thích bởi sự kết hợp tuyến tính nhất định của các biến?
Tôi đã thực hiện một bộ phận phân tích chính gồm sáu biến MộtMộtA , BBB , CCC , DDD , EEE và FFF . Nếu tôi hiểu chính xác, PC1 không được bảo vệ sẽ cho tôi biết tổ hợp tuyến tính nào của các biến này mô tả …
2
Tại sao độ lệch chuẩn được định nghĩa là sqrt của phương sai mà không phải là sqrt của tổng bình phương trên N?
Hôm nay tôi đã dạy một lớp thống kê giới thiệu và một sinh viên đã hỏi tôi một câu hỏi, mà tôi viết lại ở đây là: "Tại sao độ lệch chuẩn được định nghĩa là sqrt của phương sai và không phải là sqrt của tổng bình phương …
2
Những phân phối nào trước đây có thể / nên được sử dụng cho phương sai trong mô hình bayesisan phân cấp khi phương sai trung bình được quan tâm?
Trong bài viết được trích dẫn rộng rãi của mình Phân phối trước cho các tham số phương sai trong các mô hình phân cấp (916 trích dẫn từ trước đến nay trên Google Scholar) Gelman đề xuất rằng các phân phối trước không có thông tin tốt cho phương …
5
Phương sai gộp chung thực sự có nghĩa là gì?
Tôi là một người mới trong số liệu thống kê, vì vậy các bạn có thể vui lòng giúp tôi ra khỏi đây. Câu hỏi của tôi là như sau: phương sai gộp thực sự có nghĩa là gì? Khi tôi tìm kiếm một công thức cho phương sai gộp …
15 variance  mean  pooling 
2
Độ tuyến tính của phương sai
Tôi nghĩ rằng hai công thức sau đây là đúng: Var(aX)=a2Var(X)Var(aX)=a2Var(X) \mathrm{Var}(aX)=a^2 \mathrm{Var}(X) trong khi a là số không đổi Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y) \mathrm{Var}(X + Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y) nếuXXX ,YYY độc lập Tuy nhiên, tôi không chắc điều gì sai với phần dưới đây: Var(2X)=Var(X+X)=Var(X)+Var(X)Var(2X)=Var(X+X)=Var(X)+Var(X)\mathrm{Var}(2X) = \mathrm{Var}(X+X) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(X) không bằng22Var(X)22Var(X)2^2 \mathrm{Var}(X) …
3
Dự đoán phương sai của dữ liệu không đồng nhất
Tôi đang cố gắng thực hiện hồi quy trên dữ liệu không đồng nhất trong đó tôi đang cố gắng dự đoán các phương sai lỗi cũng như các giá trị trung bình theo mô hình tuyến tính. Một cái gì đó như thế này: y(x,t)ξ(x,t)y¯(x,t)σ(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),∼N(0,σ(x,t)),=y0+ax+bt,=σ0+cx+dt.y(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),ξ(x,t)∼N(0,σ(x,t)),y¯(x,t)=y0+ax+bt,σ(x,t)=σ0+cx+dt.\begin{align}\\ y\left(x,t\right) &= \bar{y}\left(x,t\right)+\xi\left(x,t\right),\\ \xi\left(x,t\right) …
1
Trực giác đằng sau các mẫu trao đổi theo giả thuyết null là gì?
Các thử nghiệm hoán vị (còn gọi là thử nghiệm ngẫu nhiên, thử nghiệm ngẫu nhiên lại hoặc thử nghiệm chính xác) rất hữu ích và có ích khi giả định phân phối bình thường theo yêu cầu, t-testkhông được đáp ứng và khi chuyển đổi các giá trị theo …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.