Câu hỏi được gắn thẻ «self-study»

Đặt là iid các biến ngẫu nhiên có pdfX1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, . . . , X_n fX(x∣θ)=θ(1+x)−(1+θ)I(0,∞)(x)fX(x∣θ)=θ(1+x)−(1+θ)I(0,∞)(x)f_X(x\mid\theta) =\theta(1 +x)^{−(1+\theta)}I_{(0,\infty)}(x) trong đó . Đưa UMVUE của và tính toán phương sai của nóθ>0θ>0\theta >01θ1θ\frac{1}{\theta} Tôi đã tìm hiểu về hai phương pháp như vậy để thu được UMVUE: Giới hạn Cramer-Rao (CRLB) …

10 self-study  estimation  inference  exponential-family  umvue 

Như một bài tập thông thường, tôi đang cố gắng tìm phân phối của trong đó và là các biến ngẫu nhiên độc lập .X2+Y2−−−−−−−√X2+Y2\sqrt{X^2+Y^2}XXXYYYU(0,1)U(0,1) U(0,1) Mật độ khớp của là (X,Y)(X,Y)(X,Y)fX,Y(x,y)=10&lt;x,y&lt;1fX,Y(x,y)=10&lt;x,y&lt;1f_{X,Y}(x,y)=\mathbf 1_{0\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)cosθcos⁡θ\cos\thetaθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]zsinθ&lt;1⟹θ&lt;sin−1(1z)zsin⁡θ&lt;1⟹θ&lt;sin−1⁡(1z)z\sin\theta<1\implies\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)sinθsin⁡θ\sin\thetaθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right] Vì vậy, với , chúng ta có .1&lt;z&lt;2–√1&lt;z&lt;21< z<\sqrt 2cos−1(1z)&lt;θ&lt;sin−1(1z)cos−1⁡(1z)&lt;θ&lt;sin−1⁡(1z)\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)<\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right) Giá trị tuyệt đối của jacobian của …

10 self-study  distributions  mathematical-statistics  uniform 

Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề đầu tiên của tài liệu khóa học stanford trực tuyến cs224d và tôi gặp một số vấn đề với vấn đề 3A: Khi sử dụng mô hình bỏ qua gram word2vec với chức năng dự đoán softmax và chức năng mất entropy …

10 machine-learning  self-study  word2vec 

Đặt là một mẫu ngẫu nhiên trong phân phối cho . I E,X1,...,XnX1,...,Xn X_1, ...,X_nGeometric(θ)Geometric(θ)Geometric(\theta)0&lt;θ&lt;10&lt;θ&lt;10<\theta<1 pθ( X ) = θ ( 1 - θ )x - 1Tôi{ 1 , 2 , . . . }( x )pθ(x)=θ(1−θ)x−1I{1,2,...}(x)p_{\theta}(x)=\theta(1-\theta)^{x-1} I_{\{1,2,...\}}(x) Tìm công cụ ước tính không thiên vị với phương sai tối …

10 probability  self-study  estimation  unbiased-estimator  exponential-family 

Câu hỏi của tôi xuất phát từ việc đọc "Ước tính phân phối Dirichlet" của Minka , trong đó nêu rõ những điều sau đây mà không có bằng chứng trong bối cảnh thu được ước tính khả năng tối đa cho phân phối Dirichlet dựa trên quan sát các …

10 self-study  maximum-likelihood  exponential-family  sufficient-statistics 

Trong đoạn mã sau tôi thực hiện hồi quy logistic trên dữ liệu được nhóm bằng glm và "bằng tay" bằng mle2. Tại sao hàm logLik trong R cung cấp cho tôi khả năng đăng nhập logLik (fit.glm) = - 2.336 khác với logLik (fit.ml) = - 5.514 tôi nhận …

10 r  self-study  generalized-linear-model 

Cuốn sách đầu tiên tạo ra một số dữ liệu 2 lớp thông qua: cung cấp cho: và sau đó nó hỏi: Tôi cố gắng giải quyết điều này bằng cách mô hình hóa đầu tiên với mô hình đồ họa này: Trong đó ccc là nhãn, h( 1 ≤ …

10 self-study  bayesian 

Tôi đang cố gắng để phù hợp với một mô hình thời gian rời rạc trong R, nhưng tôi không chắc làm thế nào để làm điều đó. Tôi đã đọc rằng bạn có thể sắp xếp biến phụ thuộc theo các hàng khác nhau, mỗi hàng cho mỗi lần …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Đây chỉ là một ví dụ mà tôi đã bắt gặp nhiều lần, vì vậy tôi không có bất kỳ dữ liệu mẫu nào. Chạy mô hình hồi quy tuyến tính trong R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1là một biến liên tục. x2là phân loại và có …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

Đối với bài tập về nhà, tôi đã được cung cấp dữ liệu để tạo / huấn luyện một người dự đoán sử dụng hồi quy lasso. Tôi tạo ra công cụ dự đoán và huấn luyện nó bằng thư viện lthon python từ scikit learn. Vì vậy, bây giờ …

10 regression  machine-learning  self-study  confidence-interval  bootstrap 

Tôi đã đạt đến dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2dln⁡Ldμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2\frac{d\ln L}{d\mu}=\sum_{i=1}^n \frac{2(x_i-u)}{1+(x_i-u)^2} Trong đó là tham số vị trí. Và là chức năng khả năng. Tôi không biết cách tiến hành. Xin vui lòng giúp đỡ.uuuLLL

10 self-study  maximum-likelihood  cauchy 

Đặt và B là các sự kiện độc lập và để A và C là các sự kiện độc lập. Làm thế nào để chứng minh rằng A và B ∪ C là những sự kiện độc lập không?MộtAABBBMộtAACCCMộtAAB ∪ CB∪CB\cup C Theo định nghĩa của các sự kiện độc …

10 probability  self-study  independence 

Wikipedia đưa ra các định nghĩa sau: Kiểm duyệt phải : một điểm dữ liệu cao hơn một giá trị nhất định nhưng không rõ là bao nhiêu. Kiểm duyệt còn lại : một điểm dữ liệu nằm dưới một giá trị nhất định nhưng không rõ là bao nhiêu. …

10 self-study  censoring 

Tôi tìm thấy một giải pháp cho biết rằng nếu bình phương của một chuỗi thời gian là đứng yên thì chuỗi thời gian ban đầu cũng như ngược lại. Tuy nhiên tôi dường như không thể chứng minh điều đó, bất cứ ai cũng có ý tưởng nếu điều …

9 time-series  self-study  data-transformation  stationarity 

Giả sử X1X1X_1 và X2X2X_2 là các biến ngẫu nhiên hình học độc lập với tham số ppp . Xác suất đó là những gì X1≥X2X1≥X2X_1 \geq X_2 ? Tôi bối rối về câu hỏi này bởi vì chúng tôi không nói gì về X1X1X_1 và X2X2X_2 ngoài chúng là …

9 self-study  random-variable  geometric-distribution