Câu hỏi được gắn thẻ «stationarity»

Tôi đang gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa các khái niệm về khoa học và văn phòng phẩm. Theo tôi hiểu, tính không đồng nhất là sự khác nhau về dân số trong các nhóm dân cư và không cố định là một phương tiện / phương sai …

9 time-series  heteroscedasticity  stationarity  intuition 

Hãy xem xét một quá trình ngẫu nhiên mà trung bình tồn tại và không đổi, trong mọi thời điểm , tức là cho tất cả các lần và thời gian thay đổi (hoặc "độ trễ") . Tôi không áp đặt điều kiện nào nữa vào những khoảnh khắc cao …

9 time-series  terminology  stationarity  stochastic-processes 

Ví dụ: Tôi muốn dự báo các giá trị trong tương lai của chuỗi thời gian dựa trên các giá trị trước đó của nhiều chuỗi thời gian 'bằng cách sử dụng ANN và / hoặc SVM. Các đầu vào sẽ bị trễ các giá trị từ mỗi chuỗi thời …

9 time-series  machine-learning  stationarity  prediction 

Tôi biết rằng các phép biến đổi tuyến tính của chuỗi thời gian phát sinh từ các quá trình đứng yên (yếu) cũng đứng yên. Tuy nhiên, điều này có đúng đối với việc chuyển đổi một chuỗi thông qua việc lấy giá trị tuyệt đối của từng phần tử …

8 time-series  data-transformation  stationarity 

Thông thường, trong văn học, các tác giả đã quan tâm đến việc tìm phân phối cố định của một quá trình chuỗi thời gian. Ví dụ, hãy xem xét quá trình AR ( ) đơn giản sau { X t } : X t = α X t - …

8 distributions  markov-process  stationarity  autoregressive  intuition 

Tôi không thể nắm bắt đầu của mình xung quanh tính chất này của loạt văn phòng phẩm và chức năng tự tương quan. Tôi phải chứng minh rằng ∑h=1n−1ρ^(h)=−12∑h=1n−1ρ^(h)=−12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Trong đó và là chức năng tự động điều khiểnγ(h)ρ^(h)=γ^(h)γ^(0)ρ^(h)=γ^(h)γ^(0)\hat\rho(h)=\displaystyle\frac{\hat\gamma(h)}{\hat\gamma(0)}γ^(h)γ^(h)\hat\gamma(h) γ^(h)=1n∑t=1n−h(Xt−X¯)(Xt+h−X¯)γ^(h)=1n∑t=1n−h(Xt−X¯)(Xt+h−X¯)\begin{align} \hat\gamma(h) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n-h}(X_t-\bar{X})(X_{t+h}-\bar{X}) \end{align} Hy vọng ai …

8 time-series  autocorrelation  stationarity 

Dự án hiện tại của tôi có thể yêu cầu tôi xây dựng một mô hình để dự đoán hành vi của một nhóm người nhất định. tập dữ liệu huấn luyện chỉ chứa 6 biến (id chỉ dành cho mục đích nhận dạng): id, age, income, gender, job category, …

8 modeling  large-data  overfitting  clustering  algorithms  error  spatial  r  regression  predictive-models  linear-model  average  measurement-error  weighted-mean  error-propagation  python  standard-error  weighted-regression  hypothesis-testing  time-series  machine-learning  self-study  arima  regression  correlation  anova  statistical-significance  excel  r  regression  distributions  statistical-significance  contingency-tables  regression  optimization  measurement-error  loss-functions  image-processing  java  panel-data  probability  conditional-probability  r  lme4-nlme  model-comparison  time-series  probability  probability  conditional-probability  logistic  multiple-regression  model-selection  r  regression  model-based-clustering  svm  feature-selection  feature-construction  time-series  forecasting  stationarity  r  distributions  bootstrap  r  distributions  estimation  maximum-likelihood  garch  references  probability  conditional-probability  regression  logistic  regression-coefficients  model-comparison  confidence-interval  r  regression  r  generalized-linear-model  outliers  robust  regression  classification  categorical-data  r  association-rules  machine-learning  distributions  posterior  likelihood  r  hypothesis-testing  normality-assumption  missing-data  convergence  expectation-maximization  regression  self-study  categorical-data  regression  simulation  regression  self-study  self-study  gamma-distribution  modeling  microarray  synthetic-data 

Tôi đang kiểm tra các loài gặm nhấm trên sáu lưới bẫy chuột vĩnh viễn có kích thước 150 x 150 mét và bao gồm 121 trạm bẫy cách đều nhau 15 mét. Có sáu lưới bẫy như vậy trên khu vực nghiên cứu có kích thước <1000 ha. Tôi …

8 spatial  interpolation  geostatistics  stationarity 

Tôi biết trường Gaussian là gì. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn những gì có nghĩa là văn phòng phẩm. Tôi đã thấy điều này đứng yên ở nhiều nơi như các quá trình tự phát cố định, v.v. nhưng thực sự không biết ý nghĩa của văn phòng phẩm …

8 gaussian-process  stationarity 

Bởi "văn phòng phẩm" tôi có nghĩa là "văn phòng phẩm yếu". Hãy xem xét một phương trình AR (1) "đứng yên": Xt=φXt−1+εt,Xt=φXt−1+εt,X_t=\varphi X_{t-1}+\varepsilon_t, trong đó là các khoảnh khắc thời gian rời rạc, một tiếng ồn trắng không có nghĩa (chỉ là một chuỗi iid), . Người ta biết …

8 time-series  arima  stationarity  autoregressive 

Trong lớp kinh tế lượng của tôi, giáo viên của tôi đã định nghĩa một chuỗi thời gian đứng yên, do đó: "Nói một cách lỏng lẻo, một chuỗi thời gian là ổn định nếu các thuộc tính stochasitc của nó và cấu trúc phụ thuộc thời gian của nó …

7 time-series  stationarity 

Tôi chạy thử nghiệm Dickey Fuller để biết liệu lợi nhuận chứng khoán có ổn định hay không. Tôi nhận được rằng bất kể tôi mua cổ phiếu nào, lợi nhuận của anh ta là ổn định. Tôi không biết tại sao tôi nhận được kết quả này vì rõ …

7 time-series  heteroscedasticity  garch  stationarity 

Hãy xem xét một quá trình ngẫu nhiên theo mô hình trong đó .{Xt, T = 1 , 2 , ... }{Xt,t= =1,2,Giáo dục}\{X_t, t = 1, 2, \ldots\}Xt= αXt - 1+et,Xt= =αXt-1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t,et~ fet~fe_t \thicksim f Tôi có thể nói rằng phân phối của điểm …

6 pdf  markov-process  stationarity  autoregressive  marginal