Câu hỏi được gắn thẻ «generalized-linear-model»

Một khái quát về hồi quy tuyến tính cho phép các mối quan hệ phi tuyến thông qua "hàm liên kết" và cho phương sai của đáp ứng phụ thuộc vào giá trị dự đoán. (Không nên nhầm lẫn với "mô hình tuyến tính tổng quát" mở rộng mô hình tuyến tính thông thường sang cấu trúc hiệp phương sai chung và đáp ứng đa biến.)

1
Làm thế nào để bạn sử dụng thuật toán EM để tính toán MLE cho một công thức biến tiềm ẩn của mô hình Poisson bằng không?
Mô hình hồi quy Poisson bằng 0 được xác định cho một mẫu bởi và giả sử thêm rằng các tham số và thỏa mãn(y1,…,yn)(y1,…,yn)(y_1,\ldots,y_n)Yi={0kwith probability pi+(1−pi)e−λiwith probability (1−pi)e−λiλki/k!Yi={0with probability pi+(1−pi)e−λikwith probability (1−pi)e−λiλik/k! Y_i = \begin{cases} 0 & \text{with probability} \ p_i+(1-p_i)e^{-\lambda_i}\\ k & \text{with probability} \ (1-p_i)e^{-\lambda_i} \lambda_{i}^{k}/k! \end{cases}λ=(λ1,…,λn)λ=(λ1,…,λn)\mathbf{\lambda} …
1
Đăng nhập khả năng cho GLM
Trong đoạn mã sau tôi thực hiện hồi quy logistic trên dữ liệu được nhóm bằng glm và "bằng tay" bằng mle2. Tại sao hàm logLik trong R cung cấp cho tôi khả năng đăng nhập logLik (fit.glm) = - 2.336 khác với logLik (fit.ml) = - 5.514 tôi nhận …
4
Mô hình lịch sử sự kiện rời rạc (Survival) trong R
Tôi đang cố gắng để phù hợp với một mô hình thời gian rời rạc trong R, nhưng tôi không chắc làm thế nào để làm điều đó. Tôi đã đọc rằng bạn có thể sắp xếp biến phụ thuộc theo các hàng khác nhau, mỗi hàng cho mỗi lần …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 
1
R hồi quy tuyến tính biến phân loại Biến ẩn giá trị
Đây chỉ là một ví dụ mà tôi đã bắt gặp nhiều lần, vì vậy tôi không có bất kỳ dữ liệu mẫu nào. Chạy mô hình hồi quy tuyến tính trong R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1là một biến liên tục. x2là phân loại và có …
10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 
2
Có nên sử dụng phần bù trong hồi quy Poisson hay không khi dự đoán tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của các cầu thủ khúc côn cầu
Tôi đã có một câu hỏi liên quan đến wheter hoặc không sử dụng bù. Giả sử một mô hình rất dễ dàng, nơi bạn muốn mô tả số lượng mục tiêu (tổng thể) trong khúc côn cầu. Vì vậy, bạn có mục tiêu, số lượng trò chơi đã chơi …
1
Đầu ra của mô hình logistic trong R
Tôi đang cố gắng diễn giải loại mô hình logistic sau: mdl <- glm(c(suc,fail) ~ fac1 + fac2, data=df, family=binomial) Là đầu ra của predict(mdl)tỷ lệ thành công dự kiến ​​cho mỗi điểm dữ liệu? Có một cách đơn giản để lập bảng tỷ lệ cược cho từng cấp độ …
1
Hồi quy tuyến tính so với RKHS-hồi quy
Tôi đang nghiên cứu sự khác biệt giữa chính quy trong hồi quy RKHS và hồi quy tuyến tính, nhưng tôi gặp khó khăn trong việc nắm bắt sự khác biệt quan trọng giữa hai phương pháp này. (xi,yi)(xi,yi)(x_i,y_i)f(⋅)f(⋅)f(\cdot)f(x)≈u(x)=∑i=1mαiK(x,xi),f(x)≈u(x)=∑i=1mαiK(x,xi),\begin{equation}f(x)\approx u(x)=\sum_{i=1}^m \alpha_i K(x,x_i),\end{equation}K(⋅,⋅)K(⋅,⋅)K(\cdot,\cdot)αmαm\alpha_mminα∈Rn1n∥Y−Kα∥2Rn+λαTKα,minα∈Rn1n‖Y−Kα‖Rn2+λαTKα,\begin{equation} {\displaystyle \min _{\alpha\in R^{n}}{\frac {1}{n}}\|Y-K\alpha\|_{R^{n}}^{2}+\lambda \alpha^{T}K\alpha},\end{equation}i,ji,ji,jKKKK(xi,xj)K(xi,xj){\displaystyle K(x_{i},x_{j})} α∗=(K+λnI)−1Y.α∗=(K+λnI)−1Y.\begin{equation} …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.