Câu hỏi được gắn thẻ «heteroscedasticity»

Phương sai không liên tục dọc theo một số liên tục trong một quá trình ngẫu nhiên.

3
Dự đoán phương sai của dữ liệu không đồng nhất
Tôi đang cố gắng thực hiện hồi quy trên dữ liệu không đồng nhất trong đó tôi đang cố gắng dự đoán các phương sai lỗi cũng như các giá trị trung bình theo mô hình tuyến tính. Một cái gì đó như thế này: y(x,t)ξ(x,t)y¯(x,t)σ(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),∼N(0,σ(x,t)),=y0+ax+bt,=σ0+cx+dt.y(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),ξ(x,t)∼N(0,σ(x,t)),y¯(x,t)=y0+ax+bt,σ(x,t)=σ0+cx+dt.\begin{align}\\ y\left(x,t\right) &= \bar{y}\left(x,t\right)+\xi\left(x,t\right),\\ \xi\left(x,t\right) …
1
Trực giác đằng sau các mẫu trao đổi theo giả thuyết null là gì?
Các thử nghiệm hoán vị (còn gọi là thử nghiệm ngẫu nhiên, thử nghiệm ngẫu nhiên lại hoặc thử nghiệm chính xác) rất hữu ích và có ích khi giả định phân phối bình thường theo yêu cầu, t-testkhông được đáp ứng và khi chuyển đổi các giá trị theo …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 
2
Giải thích cho mức độ tự do không nguyên trong thử nghiệm t với phương sai không bằng nhau
Quy trình kiểm tra SPSS báo cáo 2 phân tích khi so sánh 2 phương tiện độc lập, một phân tích có phương sai bằng nhau được giả định và một phân tích có phương sai bằng nhau không được giả định. Độ tự do (df) khi các phương sai …
1
Là lỗi tiêu chuẩn bootstrapping và khoảng tin cậy thích hợp trong hồi quy khi giả định homoscedasticity bị vi phạm?
Nếu trong hồi quy OLS tiêu chuẩn, hai giả định bị vi phạm (phân phối sai số bình thường, đồng nhất hóa), thì có phải bootstrapping lỗi tiêu chuẩn và khoảng tin cậy là một phương án thích hợp để đạt được kết quả có ý nghĩa đối với tầm …
3
Thay thế cho phương sai ANOVA một chiều
Tôi muốn so sánh các phương tiện qua ba nhóm có kích thước bằng nhau (cỡ mẫu bằng nhau là nhỏ, 21). Các phương tiện của mỗi nhóm được phát hành bình thường, nhưng chênh lệch của họ là bất bình đẳng (thử nghiệm qua Levene của). Là một sự …
1
Kiểm tra chính xác và phân phối siêu âm của Fisher
Tôi muốn hiểu thử nghiệm chính xác của ngư dân tốt hơn, vì vậy tôi đã nghĩ ra ví dụ đồ chơi sau đây, trong đó f và m tương ứng với nam và nữ, và n và y tương ứng với "tiêu thụ soda" như thế này: > soda_gender …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.