Câu hỏi được gắn thẻ «least-squares»

Đề cập đến một kỹ thuật ước lượng chung chọn giá trị tham số để giảm thiểu chênh lệch bình phương giữa hai đại lượng, chẳng hạn như giá trị quan sát của một biến và giá trị dự kiến ​​của quan sát đó dựa trên giá trị tham số. Các mô hình tuyến tính Gaussian phù hợp với các bình phương tối thiểu và bình phương nhỏ nhất là ý tưởng làm cơ sở cho việc sử dụng lỗi bình phương trung bình (MSE) như một cách đánh giá một công cụ ước tính.

3
Khi nào hình vuông nhỏ nhất sẽ là một ý tưởng tồi?
Nếu tôi có mô hình hồi quy: trong đó và ,Y=Xβ+εY=Xβ+ε Y = X\beta + \varepsilon V[ε]=Id∈Rn×nV[ε]=Id∈Rn×n\mathbb{V}[\varepsilon] = Id \in \mathcal{R} ^{n \times n}E[ε]=(0,…,0)E[ε]=(0,…,0)\mathbb{E}[\varepsilon]=(0, \ldots , 0) khi nào sử dụng , công cụ ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường của , sẽ là lựa chọn kém cho …
1
Tại sao chúng ta gọi các phương trình ước lượng bình phương nhỏ nhất trong hồi quy tuyến tính là * phương trình bình thường *?
Khi chúng ta muốn ước tính các tham số của hồi quy tuyến tính, chúng ta thực hiện các phương trình bình thường nhiều như mô hình tuyến tính chứa số lượng ẩn số. Tại sao các phương trình này được gọi là phương trình bình thường?
4
Sự khác biệt giữa các kỹ thuật nghịch đảo vuông và giả nhỏ nhất cho hồi quy tuyến tính là gì?
Tôi đang tự hỏi sự khác biệt giữa chúng. Về cơ bản, họ làm cùng một công việc khi kết thúc việc tìm các hệ số của các tham số, nhưng chúng trông chỉ khác nhau theo cách chúng ta tìm thấy các hệ số. Đối với tôi, phương pháp …
1
Ý nghĩa của thanh đôi và 2 ở dưới cùng trong bình phương tối thiểu thông thường là gì?
Tôi thấy ký hiệu này cho bình phương tối thiểu thông thường ở đây . minw∥Xw−y∥22minw‖Xw−y‖22 \min_w \left\| Xw - y \right\|^2_2 Tôi chưa bao giờ nhìn thấy các thanh đôi và 2 ở phía dưới. Các biểu tượng này có ý nghĩa gì? Họ có thuật ngữ cụ thể …
2
Độc lập trung bình có điều kiện ngụ ý không thiên vị và nhất quán của công cụ ước tính OLS
Hãy xem xét mô hình hồi quy bội sau:Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} Ở đây là một vectơ cột; Ma trận a ; a vectơ cột; Ma trận a ; a vectơ cột; và , thuật ngữ lỗi, vectơ cột .YYYn×1n×1n\times 1XXXn×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1)ββ\beta(k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1ZZZn×ln×ln\times lδδ\deltal×1l×1l\times 1UUUn×1n×1n\times1 CÂU HỎI Giảng viên của tôi, sách giáo …
1
Làm cách nào để kết hợp một ngoại lệ đổi mới khi quan sát 48 trong mô hình ARIMA của tôi?
Tôi đang làm việc trên một tập dữ liệu. Sau khi sử dụng một số kỹ thuật nhận dạng mô hình, tôi đã đưa ra mô hình ARIMA (0,2,1). Tôi đã sử dụng detectIOhàm trong gói TSAtrong R để phát hiện một ngoại lệ đổi mới (IO) ở lần quan …
10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 
4
Mô hình lịch sử sự kiện rời rạc (Survival) trong R
Tôi đang cố gắng để phù hợp với một mô hình thời gian rời rạc trong R, nhưng tôi không chắc làm thế nào để làm điều đó. Tôi đã đọc rằng bạn có thể sắp xếp biến phụ thuộc theo các hàng khác nhau, mỗi hàng cho mỗi lần …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 
1
R hồi quy tuyến tính biến phân loại Biến ẩn giá trị
Đây chỉ là một ví dụ mà tôi đã bắt gặp nhiều lần, vì vậy tôi không có bất kỳ dữ liệu mẫu nào. Chạy mô hình hồi quy tuyến tính trong R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1là một biến liên tục. x2là phân loại và có …
10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.