4
Sự khác biệt giữa GARCH và ARMA là gì?
Tôi bị bối rối. Tôi không hiểu sự khác biệt giữa quy trình ARMA và quy trình GARCH .. với tôi có giống nhau không? Đây là quá trình (G) ARCH (p, q) σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} Và đây là ARMA ( …