Câu hỏi được gắn thẻ «expected-value»

Ký hiệu tích phân Riemann-Stieltjes được sử dụng trong các biểu thức kỳ vọng trong một số văn bản xác suất. Về cơ bản, dF (x) bật lên trong tích phân thay vì f (x) dx trong tích phân, vì CDF F (x) có thể không khác biệt đối với …

8 expected-value  mixture  integral 

là một biến ngẫu nhiên rời rạc có thể lấy các giá trị từ ( 0 , 1 ) . Kể từ φ ( x ) = 1 / x là một hàm lồi, chúng ta có thể sử dụng Bất đẳng thức Jensen để lấy được mộtthấp hơnbị ràng …

8 probability  expected-value  bounds 

Tôi có dữ liệu mô tả tần suất một sự kiện diễn ra trong một giờ ("số lượng mỗi giờ", nph) và thời gian các sự kiện kéo dài ("thời gian tính bằng giây mỗi giờ", dph). Đây là dữ liệu gốc: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732, 4.58823529414907, 5.59999999993481, …

8 normal-distribution  data-transformation  logistic  generalized-linear-model  ridge-regression  t-test  wilcoxon-signed-rank  paired-data  naive-bayes  distributions  logistic  goodness-of-fit  time-series  eviews  ecm  panel-data  reliability  psychometrics  validity  cronbachs-alpha  self-study  random-variable  expected-value  median  regression  self-study  multiple-regression  linear-model  forecasting  prediction-interval  normal-distribution  excel  bayesian  multivariate-analysis  modeling  predictive-models  canonical-correlation  rbm  time-series  machine-learning  neural-networks  fishers-exact  factorisation-theorem  svm  prediction  linear  reinforcement-learning  cdf  probability-inequalities  ecdf  time-series  kalman-filter  state-space-models  dynamic-regression  index-decomposition  sampling  stratification  cluster-sample  survey-sampling  distributions  maximum-likelihood  gamma-distribution 

Christopher Bishop xác định giá trị mong đợi của hàm khả năng ghi nhật ký dữ liệu hoàn chỉnh (nghĩa là giả sử rằng chúng tôi được cung cấp cả dữ liệu quan sát X cũng như dữ liệu tiềm ẩn Z) như sau: EZ[lnp(X,Z∣μ,Σ,π)]=∑n=1N∑k=1Kγ(znk){lnπk+lnN(xn∣ μk,Σk)}(1)(1)EZ[ln⁡p(X,Z∣μ,Σ,π)]=∑n=1N∑k=1Kγ(znk){ln⁡πk+ln⁡N(xn∣ μk,Σk)} \mathbb{E}_\textbf{Z}[\ln p(\textbf{X},\textbf{Z} \mid …

8 self-study  maximum-likelihood  expected-value  convergence  expectation-maximization 

Tôi đang cố gắng tính toán kỳ vọng cho (đối với , kỳ vọng là vô hạn) nếu được phân phối lognormally, tức là .E[ecX]E[ecX]E[e^{cX}]c&lt;0c&lt;0c<0c&gt;0c&gt;0c>0XXXlog(X)∼N(μ,σ)log⁡(X)∼N(μ,σ)\log(X) \sim N(\mu, \sigma) Ý tưởng của tôi là viết kỳ vọng dưới dạng tích phân, nhưng tôi không thấy cách tiến hành: E[ecX]=12σπ−−−√∫∞01xexp(cx−(logx−μ)22σ2)dxE[ecX]=12σπ∫0∞1xexp⁡(cx−(log⁡x−μ)22σ2)dxE[e^{cX}] = \frac{1}{\sqrt{2\sigma\pi}}\int_0^\infty …

8 self-study  distributions  expected-value  lognormal  moments 

Câu hỏi này được dẫn dắt từ câu hỏi sau đây. /math/360275/e1-1x2-under-a-n normal-phân phối Về cơ bản, theo Gaussian . Tôi đã thử viết lại dưới dạng hỗn hợp vô hướng của Gaussian ( ). Điều này cũng dừng lại, trừ khi bạn có một mánh khóe dưới thắt lưng …

8 normal-distribution  expected-value  bounds 

Đối với một dự án nghiên cứu, tôi cần tìm giá trị mong đợi của thương số Rayleigh tổng quát: Dưới đây Một và B là xác định xác định dương p x p ma trận hiệp phương sai, và w tuân theo phân phối đa biến với dòng độ …

8 distributions  expected-value 

Giả sử tôi có một thử nghiệm tung đồng xu, trong đó tôi muốn tính toán ước tính khả năng tối đa của tham số đồng xu khi tung đồng xu lần. Sau khi tính đạo hàm của hàm khả năng nhị thức L (p) = {n \ select x} …

8 probability  self-study  variance  maximum-likelihood  expected-value 

Có thể rút ra một công thức cho phương sai lũy thừa của một biến ngẫu nhiên theo giá trị kỳ vọng và phương sai của X không? và var( Xn) = =?var⁡(Xn)=?\operatorname{var}(X^n)= \,?E( Xn) = =?E(Xn)=?E(X^n)=\,?

8 variance  expected-value 

Tôi có hai nhóm 10 người tham gia được đánh giá ba lần trong một thử nghiệm. Để kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm và trong ba đánh giá, tôi đã chạy ANOVA thiết kế hỗn hợp 2x3 với group(kiểm soát, thử nghiệm), time(thứ nhất, thứ hai, ba) …

8 anova  mixed-model  spss  post-hoc  bonferroni  time-series  unevenly-spaced-time-series  classification  normal-distribution  discriminant-analysis  probability  normal-distribution  estimation  sampling  classification  svm  terminology  pivot-table  random-generation  self-study  estimation  sampling  estimation  categorical-data  maximum-likelihood  excel  least-squares  instrumental-variables  2sls  total-least-squares  correlation  self-study  variance  unbiased-estimator  bayesian  mixed-model  ancova  statistical-significance  references  p-value  fishers-exact  probability  monte-carlo  particle-filter  logistic  predictive-models  modeling  interaction  survey  hypothesis-testing  multiple-regression  regression  variance  data-transformation  residuals  minitab  r  time-series  forecasting  arima  garch  correlation  estimation  least-squares  bias  pca  predictive-models  genetics  sem  partial-least-squares  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-mann-whitney  bonferroni  wilcoxon-signed-rank  traminer  regression  econometrics  standard-error  robust  misspecification  r  probability  logistic  generalized-linear-model  r-squared  effect-size  gee  ordered-logit  bayesian  classification  svm  kernel-trick  nonlinear  bayesian  pca  dimensionality-reduction  eigenvalues  probability  distributions  mathematical-statistics  estimation  nonparametric  kernel-smoothing  expected-value  filter  mse  time-series  correlation  data-visualization  clustering  estimation  predictive-models  recommender-system  sparse  hypothesis-testing  data-transformation  parametric  probability  summations  correlation  pearson-r  spearman-rho  bayesian  replicability  dimensionality-reduction  discriminant-analysis  outliers  weka 

Giả sử chúng ta có hai vectơ ngẫu nhiên Gaussian , có một kết quả nổi tiếng về sự mong đợi của sản phẩm mà không giả định độc lập?E [ x 1 x T 2 ]p (x1)=N( 0 ,Σ1) , p (x2)=N( 0 ,Σ2)p(x1)= =N(0,Σ1),p(x2)= =N(0,Σ2)p(x_1) = N(0,\Sigma_1), p(x_2) …

8 random-variable  normal-distribution  expected-value 

Tôi có một câu hỏi ngây thơ về lý thuyết quyết định. Chúng tôi tính toán xác suất của các kết quả khác nhau giả định các quyết định cụ thể và gán các tiện ích hoặc chi phí cho từng kết quả. Chúng tôi tìm thấy quyết định tối …

8 expected-value  decision-theory  stochastic-ordering 

Đặt là thống kê đơn hàng cho một mẫu ngẫu nhiên có kích thước từ một phân phối bình thường với trung bình và phương sai .X(1)≤X(2)X(1)≤X(2)X_{(1)}\leq X_{(2)}222μμ\muσ2σ2\sigma ^{2} Đánh giá , , , và .E(X(1))E⁡(X(1))\operatorname{E}(X_{(1)})E(X(2))E⁡(X(2))\operatorname{E}(X_{(2)})Var(X(1))Var⁡(X(1))\operatorname{Var}(X_{(1)})Var(X(2))Var⁡(X(2))\operatorname{Var}(X_{(2)})Cov(X(1),X(2))Cov⁡(X(1),X(2))\operatorname{Cov}(X_{(1)},X_{(2)}) Cố gắng của tôi: Nói chung, đối với một mẫu ngẫu nhiên có kích …

8 distributions  expected-value  order-statistics 

Một gợi ý hữu ích sẽ được đánh giá cao vì tôi dường như không thể tìm ra cách tính giá trị mong đợi Một lô chứa 17 mặt hàng, mỗi mặt hàng phải được kiểm tra bởi hai kỹ sư đảm bảo chất lượng. Mỗi kỹ sư chọn ngẫu …

7 self-study  expected-value  indicator-function 

Giả sử bạn có một biến ngẫu nhiên rời rạc với hàm khối lượng xác suất trên hỗ trợ . Hàm sao cho tối đa hóa Để tránh xử lý các trường hợp cạnh, giả sử .XXXp(x)=P(X=x)p(x)=P(X=x)p(x) = P(X=x)0,…,n0,…,n0,\ldots,nq(x)≥0q(x)≥0q(x)\ge 0∑nx=0q(x)=1∑x=0nq(x)=1\sum_{x=0}^n q(x) = 1E(log[q(X−1)+q(X)+q(X+1)])?E(log⁡[q(X−1)+q(X)+q(X+1)])? E(\log[q(X-1)+q(X)+q(X+1)])? P(X=0)=P(X=n)=0P(X=0)=P(X=n)=0P(X=0)=P(X=n)=0 Câu hỏi liên quan: Tôi …

7 probability  optimization  expected-value  kullback-leibler